Nhiều người tin rằng, trước khi gia đình Sa Hoàng bị sát hại, họ đã giấu một phần lớn tài sản của mình vào những nơi bí mật trong lãnh thổ Nga. Họ được cho là đã ẩn giấu những kho báu này tại các thành phố lớn như Saint Petersburg, Moscow và thậm chí là những ngôi làng nhỏ vùng Siberia. Những kho báu này có thể đã bị lấy đi trong các cuộc cách mạng và chiến tranh, nhưng vẫn còn rất nhiều huyền thoại và câu chuyện kỳ bí xoay quanh chúng.